SQLEXPRESS 2005をVistaマシンにインストールする際は、以下の注意が必要です。
vistaに正式対応しているSQLEXPRESSはSP2からとなっている。
なので、SP1とかその前のバージョンをインストールしてもうまく動きません。
私の場合は、Visual Studio 2008をインストールした際に、同時にインストールされた
SQLServer2005を起動しようとしたら、エラーとなりました。
(サービス自体が起動しませんでした。)
で、SP2の方のSQLEXPRESSをインストールしたらうまく起動するようになりました。
SP2は以下の場所からダウンロードできます。