現状(JDK 1.5(Tiger))では、まだSwingにてタスクトレイを利用することはできません。
利用するには、SysTray for JavaのようにJNIを使って、タスクトレイを操る必要があります。
- SysTray for Java
でも、JDK 6(Mustang)からは、タスクトレイ関連のAPIが追加されます。
以下のjavadocが参考になります。
最近、NetBeans(5.0)を触っているんですが、GUIデザイナーが格段に便利になりましたね。
Visual Studioで作成しているのと、あんまり変わらないくらいGUIのデザインが楽です。